Инвестиционная деятельность в рыночной экономике является результатом свободного экономически поведения всех хозяйствующих субъектов — участников инвестиционного процесса. Иными словами, в общей системе рыночных отношений в экономике можно выделить и инвестиционный рынок как институт, обеспечивающий взаимодействие, партнерство и конкуренцию субъектов инвестиционной деятельности, воплощающих инвестиционный спрос и инвестиционное предложение.
   Хотя термин «инвестиционный рынок» уже достаточно продолжительное время используется экономистами, однозначная трактовка этого понятия до сих пор не выработана. В зарубежной практике инвестиционный рынок отождествляется, как правило, с фондовым рынком, так как ценные бумаги выступают основным инструментом инвестиционного вложения капитала как индивидуальными, так и ­институциональными инвесторами. В отечественной практике преимущественным направлением инвестиционной деятельности предприятий является реальное инвестирование в форме капитальных вложении; соответственно инвестиционный рынок рассматривается главным образом как рынок капитальных товаров. Обе эти трактовки являются односторонними, не отражающими всего многообразий инвестиционных операций, объектов и субъектов инвестиционной деятельности.
  Оборот инвестиций в сфере реального (в первую очередь физического) капитала представляет первичный рынок инвестиций. Оборот инвестиций в сфере финансового капитала выражает вторичный рынок инвестиций. Финансовые активы опосредуют движение стоимости физического капитала, увеличивая тем самым скорость его перелива и высокодоходные сферы инвестиционной деятельности.
   Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка в современных условиях осуществляется двумя основными группами методов – техническим и фундаментальным: а) методы технического анализа основаны на распространении выявленной в процессе предшествующего исследования конъюнктурной тенденции изменения уровня цен на предстоящий период; эти методы  являются  недостаточно точными и могут быть использованы лишь для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования; б) методы фундаментального анализа основаны на изучении отдельных факторов, влияющих на спрос, предложение и уровень цен на инвестиционном рынке, а также на определении возможного изменениях этих факторов в предстоящем периоде.
   В процессе прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка на основе фундаментального анализа используются следующие основные методы:
Метод прогнозирования «сверху вниз» предусматривает осуществление прогнозных  расчётов в направлении от общего к частному: вначале оценивается возможное изменение параметров общеэкономического развития страны; затем прогнозируются основные параметры предстоящего развития отдельных элементов инвестиционного рынка в целом; после этого прогнозируется конъюнктура отдельных видов инвестиционных рынков; затем осуществляется прогноз конъюнктуры отдельных сегментов инвестиционного рынка, интересующих его участника; на завершающей стадии прогнозных расчётов определяются вероятные параметры обращения на рынке конкретных видов инвестиционных товаров и инструментов.
   Метод прогнозирования «снизу вверх» предусматривает осуществление прогнозных расчётов в обратной последовательности. Примером осуществления таких расчётов вначале является оценка предстоящей деятельности конкретного предприятия-эмитента ценных бумаг; затем осуществляется прогнозная оценка инвестиционной привлекательности отрасли, к которой принадлежит эмитент; после этого прогнозируются показатели конъюнктуры сначала определённого сегмента, а затем и вида инвестиционного рынка, на котором эти ценные бумаги будут обращаться.
   Вероятностный метод прогнозирования осуществляется в условиях недостатка исходной информации, особенно характеризующей предстоящую динамику макроэкономических факторов. В этом случае прогнозирование отдельных показателей конъюнктуры инвестиционного рынка на всех его уровнях носит многовариантный характер в диапазоне от оптимистической до пессимистической оценки возможного развития отдельных факторных показателей. Такой метод прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка даёт возможность определить диапазон колебаний отдельных её показателей и в рамках этого диапазона избрать наиболее вероятный вариант его развития.
   Метод эконометрического моделирования прогнозируемых показателей конъюнктуры инвестиционного рынка или отдельных инвестиционных товаров и инструментов основан на построении индивидуальных эконометрических моделей, причём, как правило, многофакторных. В этих целях на первом этапе исследуется влияние отдельных факторов на развитие изучаемого показателя; затем ранжируются и отбираются для построения модели наиболее значимые факторы, по которым строится многофакторная модель; после этого устанавливается плановое значение отдельных факторов, которые подставляются в модель для получения искомых прогнозных результатов.
   Метод моделирования инвестиционных и финансовых коэффициентов используется в основном для прогнозирования показателей развития отдельных участников инвестиционного рынка. Система таких коэффициентов позволяет оценить рентабельность, финансовую устойчивость, платёжеспособность и другие стороны предстоящей инвестиционной деятельности конкретного предприятия.
   Метод объектно-ориентированного моделирования (или метод построения электронных таблиц) основан на разложении отдельных прогнозируемых интегральных показателей на ряд частных их значений при использовании компьютерных электронных таблиц.
   Структура инвестиционного рынка. Понятие «инвестиционный рынок» является в определённой мере обобщённым и в реальной практике оно характеризует обширную систему отдельных видов инвестиционных рынков с разнообразными сегментами каждого из этих видов. Это рынок недвижимости, товарные рынки, рынок ценных бумаг, рынок услуг и т.д.